Gürültülü veride öğrenen modeller
ANC Labs, sinyalin gürültüye neredeyse karıştığı finansal verilerde makine öğrenmesinin nasıl daha dayanıklı hale getirileceğini araştıran bağımsız bir laboratuvar.
- standart xLSTM'e göre daha yüksek sinyal verimi (sentetik test, 5 hücre)
- %16–36
- sentetik laboratuvar ölçümü
- 1.583
- sembollük evren; listeden çıkan coinler dahil
- 832
Finansal veri neden zor?
Bir coinin yarınki getirisinin yalnızca küçük bir kısmı öngörülebilir; geri kalanı gürültü. Kuyruklar kalın, varlıklar aynı anda hareket ediyor ve piyasanın karakteri dönemden döneme değişiyor.
Esnek modeller bu ortamda kolayca yanlış şeyi öğrenir; eldeki veri, sinyal yerine gürültüyü ezberlemeye yetecek kadardır. Laboratuvarımızda standart xLSTM, koşuların %86'sında en iyi doğrulama sonucuna ilk iki epoch'ta ulaştı. Sonrası ezberdi.
Araştırmanın ayrıntıları- DA-xLSTM
- standart xLSTM
- doğrusal tavan
Sinyali bilinen bir piyasa
Gerçek veride hangi modelin gürültüye daha dayanıklı olduğunu söylemek zor, çünkü gerçek sinyali kimse bilmiyor. Bu yüzden önce gerçek piyasanın istatistiklerine kalibre edilmiş bir veri üreteci kurduk: kalın kuyruklar, kesitsel korelasyon, GARCH tipi oynaklık, rejim değişimleri ve bir funding bileşeni.
Sinyalin gücünü biz ayarlıyoruz. Böylece bir modelin onun ne kadarını geri kazandığını doğrudan ölçebiliyoruz.
13 kalibrasyon ölçütünün 13'ü tolerans içinde.
Laboratuvarın tasarımıGürültüye dayanıklı bir xLSTM
xLSTM'in üstel kapıları ve geniş belleği temiz veride güçlü yanları. Düşük sinyal/gürültü oranında ise tek bir aykırı gözlem belleği uzun süre etkileyebiliyor, fazla kapasite de gürültüye harcanıyor. DA-xLSTM bunu üç değişiklikle hedefliyor: eğitim hedefinin kırpılması, gizli durumun bilinçli olarak küçültülmesi ve beş modelin ortalaması.
Her değişikliği önce tek başına, koşudan önce yazılmış bir hipotez ve başarı ölçütüyle test ettik. Birleşik model, standart xLSTM'i test edilen 5 hücrenin hepsinde geçti.
Mimari ve ablationmilliways01
Araştırma programının odağındaki üretim sistemi: Binance perpetual piyasasında her gün en likit yüz civarı varlık üzerinde kurulan, piyasa-nötr kesitsel bir portföy. Emir akışından ve funding verisinden gelen iki sinyal ailesini birleştiriyor. Gerçek zamanlı piyasa verisi ve emir defteri üzerinde çalışan bir motorla canlı ileri testte.
- 01Piyasa verisi
- 02Kaydedici
- 03Karar motoru
- 04Veri doğrulama
- 05İzleme
- Sharpe oranı
- 1,76
- yıllık bileşik getiri
- %25,3
- en büyük düşüş
- −%14,4
Nasıl test ediyoruz
Gürültülü veride kendini kandırmak kolay. Bu yüzden her sonuç aynı kurallardan geçiyor.
- 01
Sızıntı yok
Her özellik karar anında bilinebilir; karar t gününde, uygulama t+1'de.
- 02
Maliyet sonrası
Komisyon, ölçülmüş spread ve piyasa etkisi düşülmeden hiçbir sonuç sayılmıyor.
- 03
Survivorship yok
Evren her gün o günün bilgisiyle kuruluyor; sonradan listeden çıkan coinler de içinde.
- 04
Ön-kayıt
Hipotez, ölçüt ve geçme eşiği test koşulmadan önce yazılıyor.
- 05
Bağımsız tekrar
Karara giren her sayı ikinci kez, bağımsız olarak üretiliyor.
- 06
Mutasyon testi
Kritik kontrollerin hatayı gerçekten yakaladığı, kod bilerek bozularak sınanıyor.
155 deney, 10 aile
Bugüne kadar denenen her fikir kayıt altında: mimariler, özellikler, kesitsel sinyaller, risk yönetimi, veri kaynakları, icra. Her nokta bir deney. Sentetik laboratuvardaki 1.583 model ölçümü bunlara dahil değil.
Hedef: piyasada çalışan sistemler
ANC Labs tek kişilik, bağımsız bir laboratuvar; ama araştırma burada amaç değil, araç. Nihai hedef, gerçek piyasada maliyetler düşüldükten sonra sürdürülebilir getiri üreten sistemler kurmak.
Bu yüzden her fikir aynı soruyla ölçülüyor: canlı piyasada, gerçek maliyetlerle işe yarıyor mu? Model geliştirmeden veri hattına, test altyapısından canlı motora kadar her katman bu hedefe göre kuruluyor. milliways01 bu yolun ilk üretim sistemi.
Lab ve kurucu- 01
Maliyet sonrası getiri
Bir fikir ancak komisyon, spread ve piyasa etkisinden sonra da kazandırıyorsa ilerliyor.
- 02
Canlıda doğrulama
Her sistem gerçek zamanlı piyasa verisiyle ileri testten geçmeden sermayeye taşınmıyor.
- 03
Risk önce
Düşüş, kapasite ve maliyet duyarlılığı, sermaye büyümeden önce ölçülüyor.